Фондовый индекс: эффективные стратегии торговли

Сегодня каждый может легко инвестировать в акции компаний. Но что, если вместо одной акции вы покупаете доли акций десятков компаний одновременно? Именно для такой цели и существуют фондовые индексы, позволяющие вкладываться в целые отрасли, кластеры компаний, сгруппированные по набору параметров. Здесь, как и с другими активами финансовых рынков, можно использовать разные инструменты — например, фьючерсы или опционы, которые не дают права на долю в собственности эмитентов акций, но позволяют торговать ими, зарабатывая на курсовой разнице.

Еще один способ — инвестирование через ETF. ETF (Exchange Traded Fund) — фонд взаимного инвестирования, который выпускает собственные акции на основе акций компаний.

Примеры индексов

• Индекс China50 — один из основных индикаторов фондового рынка Китая и отображает динамику акций 50 компаний с максимальной капитализацией на бирже Шанхая и Шэньчжэня.
• EuroStoxx50 — ведущий европейский индекс, включающий 50 крупнейших компаний из разных секторов экономики. Индекс отражает общее состояние европейского фондового рынка.
• DAX30 — базовый немецкий индекс, состоящий из 30 крупнейших компаний, торгующихся на Франкфуртской фондовой бирже. Это один из самых значимых индексов в мировой экономике.
• S&P500 — индекс широкого рынка, состоящий из 500 крупнейших американских компаний. Он является одним из наиболее известных и важных индикаторов фондового рынка США и часто рассматривается как показатель общей эффективности американской экономики в моменте.
• VIX — барометр рыночной волатильности, который рассчитывается на основе опционных цен на индекс S&P 500 и отражает уровень тревожности/страха основной массы инвесторов. Высокий уровень VIX сигнализирует о нарастании неопределенности. Низкий — о более стабильной и предсказуемой ситуации.

Полный список индексов, доступных для торговли, смотрите на сайте AMarkets. 

Если вы хотите торговать индексами через брокера AMarkets — воспользуйтесь Калькулятором трейдера для обсчета торговых условий. Это быстро и удобно!

Стратегии торговли индексами

Итак, какие успешные стратегии можно использовать при торговле индексами? Рассмотрим несколько наиболее популярных вариантов.

• Технические паттерны. Эта стратегия основана на анализе ценовых паттернов на графиках индексов. «Флаги», «вымпелы», «голова и плечи» — лишь некоторые из множества паттернов, которые могут быть использованы для определения точек входа и выхода из сделок. На пробитии паттерна можно открывать позицию, а закрыть ее нужно при касании ценой уровней поддержки или сопротивления.
• Уровни поддержки и сопротивления. Эта стратегия основана на построении горизонтальных уровней вокруг ценовых минимумов и максимумов. По мере приближения цены к области поддержки, открывается возможность для открытия длинной позиции, ожидая отскока цены вверх. Напротив, приближение к области сопротивления — сигнал для открытия короткой позиции на ожидании снижения цены.
• Индикаторы технического анализа. Существует множество технических индикаторов для определения точек входа-выхода из сделок. Это скользящие средние, стохастический осциллятор, индикатор RSI и др. Эти индикаторы используются для прогнозирования поведения цены, а также для выявления перекупленности или перепроданности.
• Фундаментальный анализ. Это исследование финансовых показателей компаний, анализ экономических факторов и макроэкономической информации.
• Свинг-трейдинг. Стратегия краткосрочной/среднесрочной торговли, в основе которой ожидание определенного ценового движения. При этом позицию нужно закрыть до момента разворота цены.
• Парная сделка. Это одновременное открытие позиций по нескольким индексам с сильной взаимной корреляцией. Например, если два индекса часто движутся в одном направлении, можно открыть лонг-сделку по одному индексу и шорт-сделку по другому в ожидании расхождения цен и получения прибыли на разнице.

Оцените эффективность ваших стратегий на демосчете. 

Как торговать индексами: пример реализации стратегии свинг-трейдинга

Как лучше зайти в сделку? Нам нужен сигнал разворота. Для этого можно использовать, например, MACD. Сигнал для входа — пересечение цены с линией скользящей средней. Сигнал для закрытия сделки — появление признаков истощения тренда. Подробнее о цикле развития тренда вы можете почитать здесь. В рамках стратегии стоит использовать области поддержки и сопротивления.

На этом графике моменты входа в рынок выделены синими окружностями. Открытие сделок происходит, когда цена пересекает линию MACD. Зеленые окружности — точки, когда сделку надо закрывать. В этих точках присутствуют признаки угасания тренда. Характерные сигналы угасания — это, когда MACD во флэтовом (мало колебаний вверх-вниз) состоянии, или когда индикатор начинает показывать изменение настроений рынка (направление цены меняется).